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農銀匯理魏剛：量化投資策略適合當前市場

2018-03-12 02:00 | 來源:未知 | 作者:未知 | [基金] 字號變大| 字號變小

正在發行的農銀量化智慧混合基金擬任基金經理魏剛表示，量化投資對海量數據進行研究分析，多方位挖掘市場機會，并分散風險，預計量化策略在未來市場中可能會有良好的表現。

隨著A股市場日益呈現機構化特點，量化基金被很多個人投資者作為取道量化投資的“捷徑”。正在發行的農銀量化智慧混合基金擬任基金經理魏剛表示，量化投資對海量數據進行研究分析，多方位挖掘市場機會，并分散風險，預計量化策略在未來市場中可能會有良好的表現。

眾所周知，小散戶們通常會產生貪婪、恐懼、羊群效應等非理性行為，造成中國市場在股票價格上存在大量市場異象。魏剛指出，目前A股市場的有效性不是很高，可以通過量化手段發覺很多錯誤定價的機會。對比國外幾十年的經驗看，通過量化分析手段挖掘股票市場的超額收益是一種持續穩定的投資邏輯，其在數據處理、優化選股、分散風險等方面具有較強優勢，并且基金運行會嚴格執行既定的投資策略，可以幫助投資者客服人性弱點，提供一種更為科學和理性的投資方式。

量化投資如何保證市場不同風格的適應性？魏剛解釋，量化投資策略不是一成不變的固定模式，模型本身也在不斷改進。基金經理會隨著市場環境和策略表現對其進行調整和優化，以適應新的市場環境，量化投資也是開放的體系，新發現的因子、規律均可以加入模型中從而提升其表現。

“量化投資至始至終都在做著同樣一件事情，那就是在收益和風險之間進行平衡。”魏剛指出，量化產品并不追求在某一刻的爆發性業績增長，大都通過分散化的投資來控制整個組合的風險暴露水平，來實現業績的穩定增長，考慮量化策略需經過很長一段時間的驗證，甚至涵蓋一整輪牛熊切換，并在回測中實現超越指數的效果。

正在發行的農銀量化智慧混合基金采用農銀匯理基金自主研發的多因子模型，覆蓋質量、價值、成長等因子，從市場中優選股票進行組合投資。基金管理人會依據市場環境，對多因子量化模型中的參數進行適時調整，通過定時優化模型，構建風險調整后的最優投資組合，從而發掘更多的市場投資機會，力爭實現基金資產的長期穩健增值。

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